TB中的性能指标计算公式

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净利润: 绝对值(总盈利金额 – 总亏损金额)


年化收益: 净利润 / 总交易的天数 × 365


盈利比率: 盈利手数 / 总交易手数


平均利润: 净利润 / 交易手数


交易手数: 总交易手数


最大资产回撤:低点-前期高点


TB系数: (平均利润×平均利润×交易次数)/(平均盈利×平均亏损)


增长系数: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线的斜率


收益风险比:年度收益 / 最大资产回撤
 


R平方值: 根据交易盈亏曲线拟合的趋势线与收益曲线之间相关系数的平方(具体计算方式可查阅EXCLE表格中R平方值的算法)


置信度: 根据测试的交易次数计算的置信水平,计算公式为:1-1/Sqrt(交易次数);


头寸系数: 收益风险比*R平方值*置信度 / 最大资产回撤


资产回撤计数: 资产回撤发生的次数(是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的,此基准线在“全局交易设置中”进入设置)


平均资产回撤: 资产回撤总金额 / 资产回撤计数(都是以超过最大回撤基准线以上的回撤来计算的,此基准线在“全局交易设置中”进入设置)


调整收益风险比: 年度收益 / 平均资产回撤 (年度收益 = 净利润 / 总交易时间 * 365)


夏普比率:量化收益与风险的比值,SharpRatio:=[E(Rp)-Rf]/σp ,E(Rp):投资组合预期报酬率,Rf:无风险利率,σp:投资组合的标准差 
盈亏比: 平均盈利 / 平均亏损


总盈利: 总交易盈利金额 – 手续费


总亏损: 总交易亏损金额 – 手续费


盈利手数: 盈利交易的总手数


亏损手数: 亏损交易的总手数


连续盈利手数: 如字面所示


连续亏损手数: 如字面所示


最大盈利: 盈利最大的单次交易的盈利金额


最大亏损: 亏损最大的单次交易的亏损金额


平均盈利: 总盈利 / 盈利交易手数


平均亏损:总亏损金额 / 亏损交易手数


平均盈利周期:总盈利交易的bar的总数 / 盈利交易手数


平均亏损周期: 总亏损交易的bar的总数 / 亏损交易手数


盈利因子:  总利润 / 总亏损


最大资产回撤比率%: 最大资产回撤 / 前期高点

最大资产基准回撤基准线设置在:公式应用设置–》全局交易设置–》其他–》


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