关于疏系数模型

  • Post author:
  • Post category:其他


在对进行k阶差分时间序列进行建模的时候,通常会看到其ACF图和PACF图在较低阶的值时在2倍标准差内,而个别高阶的值会超出2倍标准差(前提该序列在k阶差分后是平稳的嗷),这时我们就需要用到疏系数模型,即将较低阶的系数省缺,即将在两倍标准差内的拟合的系数视为零,将超过二倍标准差的系数视为非零。如果自相关和移动平滑部分都有省缺,可以简记为:





A R I M A ( ( p 1 , . . . , p m ) , d , ( q 1 , . . . , q n ) ) ARIMA((p_1,…,p_m),d,(q_1,…,q_n))






A


R


I


M


A


(


(









版权声明:本文为qq_41703925原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。