KD02策略丨涨跌幅统计+短线离场构建交易模型

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今天我们来发布可达鸭第2期实战策略,鉴于目前行情反复性,震荡性,本期策略注重短线的进出场逻辑,出场由被动出场逻辑变为主动出场。


一、策略逻辑

通过阴阳K——close-open,或者通过收盘点对点——close-close[1]计算涨跌幅。根据涨跌幅统计我们判断多空的择时判断。如下图所示:

主图是大饼30分钟K线图,附图是涨跌幅、涨跌比统计图。从图中我们可以明显看到如下基本特征:


1、涨跌幅统计波动较大(红色线),且与行情波动基本一致,但是涨跌比例(白色)整体较为稳定,从内在逻辑来看,除非阴K或者阳K再一定周期内一直持续存在,当然这种情况下实际上并不可持续。


2、如果是某一小段时间,大幅度空间的上涨或下跌行情,涨跌幅会异动,涨跌比例变动相对涨跌幅弱化,或者说变动很小。该逻辑如下:一是不可持续随后结束,并不会在一定周期下影响比例变化。二是大部分上涨和下跌都是阴阳相间,因为无论是大阳和小阴都只算做涨和跌。


通过上述可视化观察结果,我们可以看到涨跌比例这一因子并不灵敏,或者说并无法客观反应行情变动周期。因此,我们在此基础上崛弃涨跌比例,采用涨跌幅用来作为进场的择时。

具体逻辑如下图所示:

在N周期中,我们循环计算过去涨跌幅,并统计计算出来,而后求出N周期的比例关系,也即是第一幅中说显示那样。

通过可视化观察发现,随着K线噪音,这些涨跌幅比例统计数据也随之夹带着噪音而来,将该时序数据进行低延迟化处理,

如下图所示:

红色代表原始涨跌幅数据统计,黄色代表低延迟去噪时序数据,目的同样也是去掉一些不必要的噪音和错误信号,毕竟大饼及其其他品种行情噪音都很大,宁愿延迟、少做一些也不能多做无谓的尝试。


个别噪音案例如下图所示:


进场逻辑方面

,根据统计数据阈值突破作为趋势(波段)来临的信号,如下图所示:


出场逻辑方面

,我们不采用被动的跟踪止盈止损逻辑,采用

主动的止盈逻辑

。如下图所示:

ETC short 1  2022/10/8-12的部分行情截图

ETC short 2  2022/10/8-12的部分行情截图

BNB short 1  2022/10/7-12的部分行情截图

ETH Long  2022/9/27-10/12的部分行情截图

FTM Long


二、绩效

我们选择了ADA ETH BNB BTC ETC FTM NEAR 共7个品种。

手续费我们按照开平各千一进行测试,如下图所示:

因为滑点这个东西比较玄学,不像传统金融市场,可以按照固定的跳数进行计算。我们用翻倍的手续费来代替一定程度滑点进行测试。

7个品种多空组合绩效

如下图所示:

同时我们优化过程中,利用参数3D可视化图,抛弃这些参数孤岛与参数不稳定区域,如下图所示:

我们进行1万次的蒙特卡洛模拟,如下图所示:

具体蒙特卡罗模拟作用和意义,我们在上一篇文章中详细介绍过,在此我们不再赘述。

最后我们提供了不同品种,不同周期的优化数据,我是通过我的24核服务器跑完的,大家可以直接拿去用。其中包括参数组合绩效数据与图表,还有3D参数图。如下图所示:


三、总结

1、

仓位安排上面,我个人实战是多头300U,空头各100U。主要是考虑现在行情混沌,就是没有行情,所以整体缩小交易头寸,没必要死心眼。

当然不认同的可以按照你的理解去做,无所谓对与错,适合自己就好。

2、建议主流币种和垃圾币种混搭,这里懂得都懂。虽然有风险,但是同样有机会。虽然主流币稳定一些,但是机会同样也会少一些。虽然垃圾币或者小币种妖一些,   但是机会同样也多一些。

3、大家注意空头部分,我拆开了2个,这2个具有逻辑互补性,具体我会在群里详细说明。

4、VNPY版本不同语言与开发工具所计算偏差不能100%复现结果。

由于各平台差异,回测绩效以MC版本为准!!!

本策略仅作实盘参考使用,实盘交易盈亏投资者个人负责。


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