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@创建于：2022.12.17

@修改于：2022.12.17

1、问题描述

python 的statsmodels包，计算Wald tests

2、使用方法

model = sm.Logit(y, sm.add_constant(X)).fit(disp=False)
model.wald_test_terms()
model.wald_test_terms().table
model.wald_test_terms().table["statistic"]

输出如下：

2022-12-17 20:11:22,463 - INFO: iter 1: model wald_test is
                    chi2                     P>chi2                  df constraint
const        [[78.54906420863568]]      7.803579258986228e-19           1
LM1          [[0.4650915816243844]]     0.4952539797773873              1
LM2          [[0.01399002787099154]]    0.9058462410254693              1
LM3          [[0.701618688992175]]      0.40224032526902154             1
LM4          [[10.487819168373104]]     0.0012016412360030717           1
LM5          [[0.009064800218466418]]   0.9241486273793111              1

3、参考资料

statsmodels.discrete.discrete_model.LogitResults.wald_test_terms



Wald tests via statsmodels (python)



python – Statsmodels-Wald检验线性回归模型(OLS)中系数趋势的显着性