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arima 模型的循环实现

目的

试验数据：A股数据

目的：想要预测股市涨跌

—想要连续实现30天、60天、180天和360天和全时段五个不同时期的arima模型迭代

软件

stata软件：arima模型

问题

走过的弯路

1、最初确定使用循环来实现模型运算 2、接下来试图使用观测值来定义arima的范围

in xx/yy

,发现不可行，因为定义的变量都是从一到3万多个同样的数列，不能用作范围

3、仔细研究了

forvalues

和

foreach

两个循环语句，终于在一系列的错误之后找到了正确的表达。期间多次想要放弃，一度认为arima模型可能不支持循环语句……，还好人比较轴，最终多坚持了一个小时

arima nx 涨跌幅  , arima(4,0,0)
* 以下循环意图实现对最近40天，60天，180天和360天四个时间的arima模型实现
foreach num of numlist 40 60 180(180)360 {
arima nx 涨跌幅 in -`num'/-1 , arima(4,0,0)
}

简单到想哭。这条简单的命令实现花费我一上午的时间。这是我当下的水平！

最后，预测今日股票会涨，截止当下2:28，股票下跌0.18%，大概率是猜错了！