著名的帕隆多悖论:两个肯定赔钱的赌局(两个的数学期望为负数),在某种情况下,竟然能产生绝对赚钱的赌法…

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著名的帕隆多悖论:两个肯定赔钱的赌局(两个的数学期望为负数),在某种情况下,竟然能产生绝对赚钱的赌法

两个肯定赔钱的赌局(两个的数学期望为负数),在某种情况下,竟然能产生绝对赚钱的赌法.这就是著名的帕隆多悖论.

游戏A中,游戏者掷一个不均衡的硬币,在每一轮下注,并且赢的概率低于一半。

游戏B需要两个硬币,规则更复杂一些。游戏者或者掷硬币1,或者掷硬币2。掷硬币1的时候,他几乎总是会输。掷硬币2的时候,赢的概率超过一半。预先给定一个整数,比如3。当游戏者的钱数是该整数的倍数时,掷硬币1,否则掷硬币2。在这种设计下,掷硬币2的次数要比掷硬币1的多。

如果一个人玩100次游戏A或者游戏B,他所有放到赌桌上的钱都会输光。然而,如果交替玩两个游戏–两次A、两次B,交替100次–那么不会输钱。相反,会有巨大的累计收益。更令人吃惊的是,他说,即使随机选择玩游戏A和游戏B,而不是规定固定的交替次序,收益仍然会越积越多。

当然这不是悖论,这是一个条件概率问题.当然也有其他条件,如赌局B是一个马科夫链.

现在不少人尝试在金融

市场

构建这种赌局.

弄不清楚交替玩为什么会赚钱。

单独玩A或者玩B,肯定是会输光的,因为期望值是负数。

但在交替玩的情况下,除非是两个游戏负相关,才可能将整个的期望值变成正数,这个负相关的系数就值得讨论了。

但随机的情况下,我不认为会产生这样的效果。

两个期望值为负的系统,完全无关联的情况下,可以组合成正期望值的可能性为零,因为如果真的存在这样的东西,和永动机的发明没有区别。会将所有的

财富

吸入囊中。

转载于:https://www.cnblogs.com/juehai/articles/5869730.html